1. Главная
  2. Библиотека
  3. Рынок ценных бумаг
  4. Рассчитайте коэффициент корреляции между активом Х и ры...
Решение задачи на тему

Рассчитайте коэффициент корреляции между активом Х и рынком, если известна следующая информация: * Требуемая годовая доходность актива Х - 10% * Доходность по рынку – 11,4% * Годовая волатильность актива Х - 15% * Волатильность рынка – 14,5% *

  • Рынок ценных бумаг
  • #Анализ и оценка ценных бумаг
  • #Прикладная эконометрика
Рассчитайте коэффициент корреляции между активом Х и рынком, если известна следующая информация: * Требуемая годовая доходность актива Х - 10% * Доходность по рынку – 11,4% * Годовая волатильность актива Х - 15% * Волатильность рынка – 14,5% *

Условие:

Рассчитайте коэффициент корреляции между активом Х и рынком, если известна следующая информация: требуемая годовая доходность актива Х - 10%, доходность по рынку – 11,4%, годовая волатильность актива Х - 15%, а волатильность рынка – 14,5%. Безрисковая ставка – 8% годовых. Приведите краткое решение. Коэффициент корреляции округлите с точностью до сотых. Как можно охарактеризовать рассчитанный коэффициент бета?

Решение:

Для расчета коэффициента корреляции между активом Х и рынком, мы можем использовать формулу для бета-коэффициента, который связывает доходности актива и рынка с их волатильностью и корреляцией.

  1. Сначала рассчитаем бета-коэффициент актива Х. Формула для бета-коэффициента выглядит следующим образом:

Бета = (Ковариация(Х, Рынок)) / (Дисперсия(Рынок))

Однако, мы можем выразить бета через доходности и волатильности:

Бета = (Доходность(Х) - Безрисковая ставка) / (Доходность(Рынка) - Безрисковая ставка) * (Вола...

Похожие задачи

Не нашел нужную задачу?Воспользуйся поиском

AI помощники

Выбери предмет

E
S
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Я