Рассчитайте коэффициент корреляции между динамикой доходностей двух активов и оцените ожидаемую доходность, риск и эффективность трех инвестиционных портфелей со следующими удельными весами двух активов
«Рассчитайте коэффициент корреляции между динамикой доходностей двух активов и оцените ожидаемую доходность, риск и эффективность трех инвестиционных портфелей со следующими удельными весами двух активов»
- Рынок ценных бумаг
Условие:
Рассчитайте коэффициент корреляции между динамикой доходностей двух активов и оцените ожидаемую доходность, риск и эффективность трех инвестиционных портфелей со следующими удельными весами двух активов: а) ωА = 0,3; ωB = 0,7;б) ωА = 0,5; ωB = 0,5; в) ωА = 0,7; ωB = 0,3
Решение:
Найдем ковариацию:
cov(A;В)=(4-8)*(3-4)+(6-8)*(4-4)+(8-8)*(4-4)+(10-8)*(5-4)+(12-8)*(4-4)=1,2
Найдем коэффициент корреляции:
RAB=1,2/(8*0,4)=0,375
Как видим, отсутствует общая тенденция в доходности акций двух компаний.
Найдем доходность для варианта А = 0,3; B= 0,7:
Ді=hi*xi, где hi доля і-того актива; xi доходность і-того актива.
Д1=0,3*8+0,7*4=5,2%
Найдем доходность для варианта А...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э