Рассчитайте коэффициент корреляции между динамикой доходностей двух активов и оцените ожидаемую доходность, риск и эффективность трех инвестиционных портфелей со следующими удельными весами двух активов

Найдем ковариацию:

cov(A;В)=(4-8)*(3-4)+(6-8)*(4-4)+(8-8)*(4-4)+(10-8)*(5-4)+(12-8)*(4-4)=1,2

Найдем коэффициент корреляции:

R_AB=1,2/(8*0,4)=0,375

Как видим, отсутствует общая тенденция в доходности акций двух компаний.

Найдем доходность для варианта _А = 0,3; _B= 0,7:

Д_і=h_i*x_i, где h_i доля і-того актива; x_i доходность і-того актива.

Д₁=0,3*8+0,7*4=5,2%

Найдем доходность для варианта А...