Рассчитайте стоимость собственного капитала АО, зная, что бета-коэффициент равен 1,2, ставка свободная от риска – 10%, премия за риск – 8%.

Средняя ставка без риска за некоторый период равна 15%, средняя доходность первого портфеля - 24%, второго - 21%. Бета первого портфеля - 1,2, второго - 0,8. Оцените эффективность управления этими портфелями на основе показателя Шарпа

Облигации номиналом А д. е. со сроком погашения В продаются в день выпуска С по цене D д. е., а в день E - по цене G д. е. Временная база 365 дней. Определить: А) экономическую целесообразность продажи ценных бумаг

Портфель состоит из активов Х и У. Даны удельный вес и стандартное отклонение тих активов. Определить риск портфеля, измеренный стандартным отклонением.