Риск портфеля минимального риска, состоящего из трёх независимых ценных бумаг с рисками σ1 = 0,2; σ2 = 0,4; σ3 = 0,3 соответственно, равен:

6 ноября 2025
Рынок ценных бумаг

Условие:

Риск портфеля минимального риска, состоящего из трёх независимых ценных бумаг с рисками σ1
=0,2; σ2
=0,4; σ3
=0,3 соответственно, равен:

Решение:

Рассмотрим портфель из трёх независимых бумаг с стандартными отклонениями σ1 = 0,2, σ2 = 0,4 и σ3 = 0,3. Для минимизации риска портфеля необходимо составить веса бумаг, обратные их дисперсиям. При условии, что ценные бумаги независимы, дисперсия каждой бумаги равна квадрату стандартного отклонения, а дисперсия портфеля вычисляется как сумма квадратов весов, умноженных на соответствующие дисперсии....