Условие задачи
Рыночная цена на актив в момент заключения двухмесячного фьючерсного контракта (28 сентября) составила 105 рублей, ставка по депозитам 14% годовых, рыночная цена на 10 октября составила 105,9 рублей. Определите фьючерсную цену контракта и его доходность на 10 октября. Налогообложение не учитывать.
Ответ
Для решения данной задачи необходимо знать, когда фьючерс был эмитирован биржей. Для простоты решения предположим, что фьючерс был эмитирован биржей 1 сентября, тогда на 10 октября срок обращения фьючерса составил 41 день, а 28 сентября -28 дней соответственно
Фьючерсная цена рассчитывается по фор...