Условие:
Рыночная цена облигации компании А составляла 1200 рублей. За день фондовый рынок вырос на 2%. Бетта (мера риска) облигации составляет 1,5. Чему должна быть равна теоретическая стоимость этой акции.
Решение:
1. Дано:
- Текущая цена облигации (
): рублей. - Изменение рыночного индекса (
): . - Коэффициент бета (
): .
2. Найти:
- Теоретическую стоимость облигации после изменения рынка (
).
3. Решение:
Шаг 1: Определим ожидаемую доходность облигации.
Согласно модели CAPM, доходность актива (
Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит
Попробуй решить по шагам
Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение
Что нужно знать по теме:
Что нужно знать по теме
Алгоритм решения
Топ 3 ошибок
Что спросит препод
Похожие задачи