С помощью компьютера найден оптимальный портфель максимальной эффективности для трех ценных бумаг с доходностью и риском: (10, 21); (20, 34); (43, 47) (те же ценные бумаги, что и в примере 1); верхняя граница риска задана равной 27. Доли бумаг оказались равными 6, 49 и 45%. Проверить компьютерные расчеты
Пусть у нас имеются три ценные бумаги с параметрами доходности и риска, заданными парами:
1-я: доходность 10, риск 21
2-я: доходность 20, риск 34
3-я: доходность 43, риск 47
Компьютером найден оптимальный портфель с долями инвестиций, равными:
w1 = 6% = 0,06
w2 = 49% = 0,49
w3 = 45% = 0,45
при условии, что риск портфеля не должен превышать 27. Задача состоит в проверке этих вычислений.
Шаг 1. Определим ожидаемую доходность портфеля. Дл...
Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит
Попробуй решить по шагам
Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение
