Ставка без риска равна 10%, ожидаемая доходность рыночного портфеля - 25%, риск рыночного портфеля - 15%. Определите ожидаемую доходность портфеля, риск которого составляет 30%.
- Рынок ценных бумаг
Условие:
1. Ставка без риска равна 10%, ожидаемая доходность рыночного портфеля - 25%, риск рыночного портфеля - 15%. Определите ожидаемую доходность портфеля, риск которого составляет 30%.
2. Инвестор формирует портфель из трех активов: А, В и С. Коэффициенты бета активов равны: 
. Удельные веса активов в портфеле: 
. Определите коэффициент бета 
портфеля.
3. Ставка без риска равна 15%, ожидаемая доходность рынка - 25%. Определите ожидаемую доходность актива с коэффициентом бета равным 1,5.
4. Портфель состоит из трех активов: А, В и С. Коэффициенты альфа активов равны: 
. Удельные веса активов в портфеле: 
. Определите коэффициент альфа 
портфеля.
5. Постройте модель CAPM для облигаций.
6. Постройте модель CAPM для актива, содержащего только нерыночный риск.
Решение:
1. Ожидаемая доходность портфеля равна:
- ставка без риска; 
- риск портфеля, для которого определяют доходность; - риск рыночного портфеля; E(r) - ожидаемая доходность рыночного портфеля.
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства