Условие задачи
1. Ставка без риска равна 10%, ожидаемая доходность рыночного портфеля - 25%, риск рыночного портфеля - 15%. Определите ожидаемую доходность портфеля, риск которого составляет 30%.
2. Инвестор формирует портфель из трех активов: А, В и С. Коэффициенты бета активов равны: 
. Удельные веса активов в портфеле: 
. Определите коэффициент бета 
портфеля.
3. Ставка без риска равна 15%, ожидаемая доходность рынка - 25%. Определите ожидаемую доходность актива с коэффициентом бета равным 1,5.
4. Портфель состоит из трех активов: А, В и С. Коэффициенты альфа активов равны: 
. Удельные веса активов в портфеле: 
. Определите коэффициент альфа 
портфеля.
5. Постройте модель CAPM для облигаций.
6. Постройте модель CAPM для актива, содержащего только нерыночный риск.
Ответ
1. Ожидаемая доходность портфеля равна:
- ставка без риска; 
- риск портфеля, для которого определяют доходность; - риск рыночного портфеля; E(r) - ожидаемая доходность рыночного портфеля.
