Стоимость портфеля 750 тыс. руб. Портфель состоит из акций пяти компаний. Даны удельные веса акций в портфеле и беты акций относительно изменения фондового индекса.Определить однодневный VAR портфеля с доверительной вероятностью 95% года.
«Стоимость портфеля 750 тыс. руб. Портфель состоит из акций пяти компаний. Даны удельные веса акций в портфеле и беты акций относительно изменения фондового индекса.Определить однодневный VAR портфеля с доверительной вероятностью 95% года.»
- Рынок ценных бумаг
Условие:
Стоимость портфеля 750 тыс. руб. Портфель состоит из акций пяти компаний.
Удельные веса акций в портфеле составляют : P1=13%, Р2=24%, Р3=21%., Р4=14%, Р5=28%.
Беты акций относительно изменения фондового индекса равны:β1=0,7; β2=0,9; β3=1,2; β4=0,6, β5=1.
Стандартное отклонение доходности рыночного портфеля для одного дня составляет 0,97%.
Определить однодневный VAR портфеля с доверительной вероятностью 95% года.
Решение:
р = 0,7*0,13 + 0,9*0,24 + 1,2*0,21 + 0,6*0,14 + 1*0,28 = 0,091 + 0,216 + 0,252 + 0,084 + 0,28 = 0,923
Вероятнос...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э