Условие задачи
Стоимость портфеля 750 тыс. руб. Портфель состоит из акций пяти компаний.
Удельные веса акций в портфеле составляют : P1=13%, Р2=24%, Р3=21%., Р4=14%, Р5=28%.
Беты акций относительно изменения фондового индекса равны:β1=0,7; β2=0,9; β3=1,2; β4=0,6, β5=1.
Стандартное отклонение доходности рыночного портфеля для одного дня составляет 0,97%.
Определить однодневный VAR портфеля с доверительной вероятностью 95% года.
Ответ
р = 0,7*0,13 + 0,9*0,24 + 1,2*0,21 + 0,6*0,14 + 1*0,28 = 0,091 + 0,216 + 0,252 + 0,084 + 0,28 = 0,923
Вероятнос...
Потяни
