Условие:
Стоимость портфеля инвестора составляет 1 млн. руб. VAR для одного дня с доверительной вероятностью 95% равен 20 тыс. руб.
В течение какого количества дней из каждых 100 дней инвестор вправе ожидать, что его потери составят больше 20 тыс. руб.?
Решение:
Value at Risk (VaR) стоимостная мера риска. Распространено общепринятое во всем мире обозначение Var. Это выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидае...
