Стоимость портфеля инвестора составляла 5 млн. руб. Волатильность за месяц 2,6%, ожидаемая доходность за месяц 1,6%. Определить одномесячные ожидаемые потери (VaR) портфеля (в руб.) с уровнем доверия 90%.
«Стоимость портфеля инвестора составляла 5 млн. руб. Волатильность за месяц 2,6%, ожидаемая доходность за месяц 1,6%. Определить одномесячные ожидаемые потери (VaR) портфеля (в руб.) с уровнем доверия 90%.»
- Рынок ценных бумаг
Условие:
Стоимость портфеля инвестора составляла 5 млн. руб. Волатильность за месяц 2,6%, ожидаемая доходность за месяц 1,6%.
Определить одномесячные ожидаемые потери (VaR) портфеля (в руб.) с уровнем доверия 90%. Допустим, доходность безрискового актива за месяц составляет 0,56%.
Какую часть единичного капитала инвестору необходимо вывести в безрисковый актив, чтобы показатель VaRр по портфелю снизился вдвое?
Решение:
Пусть R - доход портфеля ценных бумаг.
Предварительные расчеты проведем в абсолютных величинах.
Найдем ожидаемый доход по портфелю за месяц
M[R] = 5000000*0,016 = 80000руб.
Вычислим среднее квадратическое отклонение
Тогда показатель VaR с уровнем довер...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э