1. Главная
  2. Библиотека
  3. Рынок ценных бумаг
  4. Страйк по опциону колл 200 руб., премия 12 руб. На рынк...
Разбор задачи

Страйк по опциону колл 200 руб., премия 12 руб. На рынке торгуется фьючерс с ценой исполнения 195 руб. Инвестору нужно сконструировать синтетический «длинный» пут. Указать, какие позиции нужно открыть инвестору по вышеуказанным контрактам Определить

  • Предмет: Рынок ценных бумаг
  • Автор: Кэмп
  • #Управление портфелем ценных бумаг
  • #Рынок производных финансовых инструментов
Страйк по опциону колл 200 руб., премия 12 руб. На рынке торгуется фьючерс с ценой исполнения 195 руб. Инвестору нужно сконструировать синтетический «длинный» пут. Указать, какие позиции нужно открыть инвестору по вышеуказанным контрактам Определить

Условие:

Страйк по опциону колл 200 руб., премия 12 руб. На рынке торгуется фьючерс с ценой исполнения 195 руб. Инвестору нужно сконструировать синтетический «длинный» пут.

Указать, какие позиции нужно открыть инвестору по вышеуказанным контрактам
Определить финансовый результат инвестора, если спот-цена базового актива на дату экспирации составит: А) 100 руб. Б) 150 руб. В) 200 руб. Г) 250 руб.

Решение:

Чтобы сконструировать синтетический «длинный» пут, инвестору нужно открыть следующие позиции:

  1. Купить опцион колл со страйком 200 руб. за премию 12 руб.
  2. Продать фьючерсный контракт с ценой исполнения 195 руб.

    Теперь давайте определим финансовый результат инвестора на дату экспирации для различных спот-цен базового актива.

    А) Если спот-цена на дату экспирации составит 100 руб.:
  • Опцион колл не будет исполнен, так как цена ниже страйка (200 руб.). Инвестор теряет премию: -12 руб.
  • Фьючерсный контракт: инвестор продал фьючерс по 1...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какая комбинация позиций необходима для создания синтетического «длинного» пута?

Что нужно знать по теме:

Что нужно знать по теме

Алгоритм решения

Топ 3 ошибок

Что спросит препод

Выбери предмет