1. Главная
  2. Библиотека
  3. Рынок ценных бумаг
  4. Текущая цена актива равна 4000 руб. Предполагается, что...
Решение задачи

Текущая цена актива равна 4000 руб. Предполагается, что месяц спустя цена актива может быть равна 3800 руб. или 4200 руб. Цена исполнения месячного колл опциона на этот актив равна 4100 руб. Процентная ставка постоянна, начисляется ежемесячно и равна 9%

  • Рынок ценных бумаг

Условие:

Текущая цена актива равна 4000 руб. Предполагается, что месяц спустя цена актива может быть равна 3800 руб. или 4200 руб. Цена исполнения месячного колл опциона на этот актив равна 4100 руб. Процентная ставка постоянна, начисляется ежемесячно и равна 9% годовых. В рамках однопериодной модели ценообразования опционов текущая стоимость опциона, выраженная в руб., равна:

Решение:

Рассмотрим по шагам задачу. 1. Исходные данные: • Текущая цена актива S0 = 4000 руб. • Возможные цены через месяц: при подъёме S₊ = 4200 руб. и при снижении S₋ = 3800 руб. • Цена исполнения колл опциона K = 4100 руб. • Годовая процентная ставка = 9%, начисляется ежемесячно, значит месячная ставка r = 9%/12 = 0,75% = 0,0075. • Фактор прирост...

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет