Текущая цена актива равна 4000 руб. Предполагается, что месяц спустя цена актива может быть равна 3800 руб. или 4200 руб. Цена исполнения месячного колл опциона на этот актив равна 4100 руб. Процентная ставка постоянна, начисляется ежемесячно и равна 9%
- Рынок ценных бумаг
Условие:
Текущая цена актива равна 4000 руб. Предполагается, что месяц спустя цена актива может быть равна 3800 руб. или 4200 руб. Цена исполнения месячного колл опциона на этот актив равна 4100 руб. Процентная ставка постоянна, начисляется ежемесячно и равна 9% годовых. В рамках однопериодной модели ценообразования опционов текущая стоимость опциона, выраженная в руб., равна:
Решение:
Рассмотрим по шагам задачу. 1. Исходные данные: • Текущая цена актива S0 = 4000 руб. • Возможные цены через месяц: при подъёме S₊ = 4200 руб. и при снижении S₋ = 3800 руб. • Цена исполнения колл опциона K = 4100 руб. • Годовая процентная ставка = 9%, начисляется ежемесячно, значит месячная ставка r = 9%/12 = 0,75% = 0,0075. • Фактор прирост...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
Выбери предмет
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Текстильная промышленность
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства