1. Главная
  2. Библиотека
  3. Рынок ценных бумаг
  4. Текущая цена актива равна 800 USD. Предполагается, что месяц спустя цена актива может быть равна 760 USD или 840 USD. В ра...

Текущая цена актива равна 800 USD. Предполагается, что месяц спустя цена актива может быть равна 760 USD или 840 USD. В рамках однопериодной модели ценообразования опционов вычислить текущую стоимость месячного колл опциона на этот актив, цена исполнения

«Текущая цена актива равна 800 USD. Предполагается, что месяц спустя цена актива может быть равна 760 USD или 840 USD. В рамках однопериодной модели ценообразования опционов вычислить текущую стоимость месячного колл опциона на этот актив, цена исполнения»
  • Рынок ценных бумаг

Условие:

Текущая цена актива равна 800 USD. Предполагается, что месяц спустя цена актива может быть равна 760 USD или 840 USD. В рамках однопериодной модели ценообразования опционов вычислить текущую стоимость месячного колл опциона на этот актив, цена исполнения которого равна 820 USD. Процентная ставка постоянна, выполняется непрерывно и равна 8% годовых. Теоретическая цена опциона (в USD) равна:

Решение:

Мы будем использовать однопериодную биномиальную модель для оценки цены колл опциона. Ниже приведем пошаговое решение. 1. Исходные данные:  • Текущая цена актива S₀ = 800 USD  • Возможные цены через месяц:   – Цена при движении вверх Sᵤ = 840 USD   – Цена при движении вниз S_d = 760 USD  • Цена исполнения (страйк) K = 820 USD  • Годовая процентная ставка r = 8% с непрерывным начислением  • Период времени t = 1 месяц = 1/12 года 2. Определим коэффициенты роста и падения:  • Коэффициент роста u = Sᵤ/S₀ = 840/800 = 1.05  • Коэффициент падения d = S_d/S₀ =...

Похожие задачи

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

AI помощники

Выбери предмет

E
S
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Я