Текущая цена актива равна 900 USD. Предполагается, что месяц спустя цена актива может быть равна 810 USD или 945 USD. Цена исполнения месячного колл опциона на этот актив равна 910 USD. Процентная ставка постоянна, начисляется непрерывно и равна 6%

Мы решим задачу по однопериодной биномиальной модели. Дано: 1. Текущая цена актива S₀ = 900 USD. 2. Через месяц цена может оказаться либо Sᵤ = 945 USD, либо S_d = 810 USD. 3. Цена исполнения колл-опциона K = 910 USD. 4. Непрерывное начисление процентов по ставке r = 6% годовых. 5. Период T = 1 месяц = 1/12 года. 6. Требуется определить текущую (дисконтированную) стоимость опциона в рублях. (При отсутствии курса валюты будем считать, что 1 USD = 1 рубль.) Наконец, выписываем шаги решения: ────────────────────────────── Шаг 1. Определим возможные выплаты по колл-опциону в конце месяца. • Ес...