1. Главная
  2. Библиотека
  3. Рынок ценных бумаг
  4. Том собирается приобрести ценную бумагу со следующим ра...
Решение задачи на тему

Том собирается приобрести ценную бумагу со следующим распределением вероятностей возможных значений годовой доходности. Вероятность 0,10 0,20 0,30 0,30 0,10 Возможная доходность -0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 Какова ожидаемая доходность и стандартное

  • Рынок ценных бумаг
  • #Анализ и оценка ценных бумаг
  • #Управление инвестиционным портфелем
Том собирается приобрести ценную бумагу со следующим распределением вероятностей возможных значений годовой доходности. Вероятность 0,10 0,20 0,30 0,30 0,10 Возможная доходность -0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 Какова ожидаемая доходность и стандартное

Условие:

Том собирается приобрести ценную бумагу со следующим распределением вероятностей возможных значений годовой доходности.
Вероятность 0,10 0,20 0,30 0,30 0,10
Возможная доходность -0,10 0,00 0,10 0,20 0,30

Какова ожидаемая доходность и стандартное отклонение такой инвестиции?

Решение:

Найдём сначала ожидаемую доходность (математическое ожидание):

  1. Для каждого значения доходности умножим значение на соответствующую вероятность:   – для доходности -0,10: 0,10 · (–0,10) = –0,01   – для доходности 0,00: 0,20 · 0,00 = 0,00   – для доходности 0,10: 0,30 · 0,10 = 0,03   – для доходности 0,20: 0,30 · 0,20 = 0,06   – для доходности 0,30: 0,10 · 0,30 = 0,03

  2. Суммируем полученные значения:   –0,01 + 0,00 + 0,03 + 0,06 + 0,03 = 0,11

Таким образом, ожидаемая доходность равна 0,11 или 11%.

Теперь найдём стандартное отклонение. Сначала вычислим дисперси...

Выбери предмет