Условие задачи
В начале года в портфель инвестировали 20 млн. руб. Через три месяца его стоимость выросла до 21 млн. руб., и на следующий день в портфель внесли дополнительно 2 млн. руб. Еще через три месяца стоимость портфеля составила 22 млн. руб., и из него изъяли 3 млн. руб. Еще через три месяца стоимость портфеля составила 19 млн. руб., и в него добавили 2 млн. руб. В конце года стоимость портфеля составила 23 млн. руб.
Определить риск портфеля в расчете на год, представленный выборочным стандартным отклонением.
Ответ
Доходности за каждый квартал равны:
r1 = 21/20 1 = 0,05 или 5%
r2 = 22/23 1 = -0,0435 или 4,35%
r3 = 19/19 1 = 0 или 0%
r4 = 23/21 1 = 0,0952 или 9,52%
Опр...
Потяни
