В начале года в портфель инвестировали 20 млн. руб. Известны изменения, вносимы в потфель на протяжении года. В конце года стоимость портфеля составила 23 млн. руб. Определить риск портфеля в расчете на год.
«В начале года в портфель инвестировали 20 млн. руб. Известны изменения, вносимы в потфель на протяжении года. В конце года стоимость портфеля составила 23 млн. руб. Определить риск портфеля в расчете на год.»
- Рынок ценных бумаг
Условие:
В начале года в портфель инвестировали 20 млн. руб. Через три месяца его стоимость выросла до 21 млн. руб., и на следующий день в портфель внесли дополнительно 2 млн. руб. Еще через три месяца стоимость портфеля составила 22 млн. руб., и из него изъяли 3 млн. руб. Еще через три месяца стоимость портфеля составила 19 млн. руб., и в него добавили 2 млн. руб. В конце года стоимость портфеля составила 23 млн. руб.
Определить риск портфеля в расчете на год, представленный выборочным стандартным отклонением.
Решение:
Доходности за каждый квартал равны:
r1 = 21/20 1 = 0,05 или 5%
r2 = 22/23 1 = -0,0435 или 4,35%
r3 = 19/19 1 = 0 или 0%
r4 = 23/21 1 = 0,0952 или 9,52%
Опр...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э