1. Главная
  2. Библиотека
  3. Рынок ценных бумаг
  4. В начале года в портфель инвестировали 20 млн. руб. Известны изменения, вносимы в потфель на протяжении года. В конце года...

В начале года в портфель инвестировали 20 млн. руб. Известны изменения, вносимы в потфель на протяжении года. В конце года стоимость портфеля составила 23 млн. руб. Определить риск портфеля в расчете на год.

«В начале года в портфель инвестировали 20 млн. руб. Известны изменения, вносимы в потфель на протяжении года. В конце года стоимость портфеля составила 23 млн. руб. Определить риск портфеля в расчете на год.»
  • Рынок ценных бумаг

Условие:

В начале года в портфель инвестировали 20 млн. руб. Через три месяца его стоимость выросла до 21 млн. руб., и на следующий день в портфель внесли дополнительно 2 млн. руб. Еще через три месяца стоимость портфеля составила 22 млн. руб., и из него изъяли 3 млн. руб. Еще через три месяца стоимость портфеля составила 19 млн. руб., и в него добавили 2 млн. руб. В конце года стоимость портфеля составила 23 млн. руб.

Определить риск портфеля в расчете на год, представленный выборочным стандартным отклонением.

Решение:

Доходности за каждый квартал равны:

r1 = 21/20 1 = 0,05 или 5%

r2 = 22/23 1 = -0,0435 или 4,35%

r3 = 19/19 1 = 0 или 0%

r4 = 23/21 1 = 0,0952 или 9,52%

Опр...

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет