1. Главная
  2. Библиотека
  3. Рынок ценных бумаг
  4. В однопериодной модели ценообразования опционов цена акции в начале периода равна 3000 руб., а в конце периода 937,5 руб....

В однопериодной модели ценообразования опционов цена акции в начале периода равна 3000 руб., а в конце периода 937,5 руб. или 1093,75 руб. Цена исполнения колл опциона со сроком исполнения в конце периода равна 1062,5 руб. Определить число колл опционов,

«В однопериодной модели ценообразования опционов цена акции в начале периода равна 3000 руб., а в конце периода 937,5 руб. или 1093,75 руб. Цена исполнения колл опциона со сроком исполнения в конце периода равна 1062,5 руб. Определить число колл опционов,»
  • Рынок ценных бумаг

Условие:

В однопериодной модели ценообразования опционов цена акции в начале периода равна 3000 руб., а в конце периода 937,5 руб. или 1093,75 руб. Цена исполнения колл опциона со сроком исполнения в конце периода равна 1062,5 руб. Число колл опционов, приходящихся на одну акцию при формировании портфеля, состоящего из акций и опционов, равно:

Решение:

Рассмотрим задачу пошагово. 1. Исходные данные:  • Цена акции в начале периода: S₀ = 3000 руб.  • В конце периода цена акции может быть либо S_d = 937,5 руб. (низкий сценарий), либо S_u = 1093,75 руб. (высокий сценарий).  • Цена исполнения колл опциона: K = 1062,5 руб.  • Колл опцион даёт право купить акцию по цене K, поэтому его выплату в конце периода определим как:   C = max{S_T – K, 0}. ...

Похожие задачи

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

AI помощники

Выбери предмет

E
S
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Я