Условие задачи
В рамках модели Блэка-Шоулза определить премию европейского опциона колл, если курс спот акции равен 59 py6., цена исполнения равна 54 руб., ставка без риска равна 10,9%, время до истечения контракта составляет 9 месяцев, мгновенное стандартное отклонение доходности акции равно 0,525.
Ответ
Модель Блэка-Шоулза задается уравнением:
где С - премия европейского call-опциона;
S - цена базового актива (цена акции по рыночным данным);
К- цена исполнения;
Т - время, оставшееся до момента исполнения опциона;
r - безрисковая процентная ставка;
s - стандартное отклонение цены базо...
Потяни
