1. Главная
  2. Библиотека
  3. Рынок ценных бумаг
  4. В рамках модели Блэка-Шоулза определить премию европейского опциона колл, если курс спот акции равен 59 py6., цена исполне...

В рамках модели Блэка-Шоулза определить премию европейского опциона колл, если курс спот акции равен 59 py6., цена исполнения равна 54 руб., ставка без риска равна 10,9%

«В рамках модели Блэка-Шоулза определить премию европейского опциона колл, если курс спот акции равен 59 py6., цена исполнения равна 54 руб., ставка без риска равна 10,9%»
  • Рынок ценных бумаг

Условие:

В рамках модели Блэка-Шоулза определить премию европейского опциона колл, если курс спот акции равен 59 py6., цена исполнения равна 54 руб., ставка без риска равна 10,9%, время до истечения контракта составляет 9 месяцев, мгновенное стандартное отклонение доходности акции равно 0,525.

Решение:

Модель Блэка-Шоулза задается уравнением:

где С - премия европейского call-опциона;

S - цена базового актива (цена акции по рыночным данным);

К- цена исполнения;

Т - время, оставшееся до момента исполнения опциона;

r - безрисковая процентная ставка;

s - стандартное отклонение цены базо...

Похожие задачи

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

AI помощники

Выбери предмет

E
S
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Я