Главная
Библиотека
Рынок ценных бумаг
В задании представлены цены акций А и Б на последний день каждого из шести последовательных месяцев. Подсчитайте фактичес...

В задании представлены цены акций А и Б на последний день каждого из шести последовательных месяцев. Подсчитайте фактическую доходность этих акций и оцените рискованность вложений в них с помощью расчета дисперсии и стандартного

«В задании представлены цены акций А и Б на последний день каждого из шести последовательных месяцев. Подсчитайте фактическую доходность этих акций и оцените рискованность вложений в них с помощью расчета дисперсии и стандартного»

1 октября 2025
Рынок ценных бумаг

Условие:

В задании представлены цены акций А и Б на последний день каждого из шести последовательных месяцев.
Подсчитайте фактическую доходность этих акций и оцените рискованность вложений в них с помощью расчета дисперсии и стандартного отклонения.
Предположите, что Вы обладаете портфелем, состоящим на 50% из акций А и 50% из акций Б, при этом структура портфеля балансируется в конце каждого месяца. Рассчитайте доходность портфеля в каждом периоде и его рискованность в целом за 6 месяцев.

Составьте другой портфель, состоящий на 70% из акций А и 30% из акций Б. Также оцените его доходность и рискованность.
Сделайте выводы. Какой портфель Вы предпочтете иметь и почему?
Курсы акций

Акция Акция
А Б
48,50 108,15
49,35 105,35
55,60 110,70
58,15 160,85
65,15 189,25
70,35 210,25

Решение:

Ниже приведён подробный пошаговый расчёт доходностей, дисперсий и стандартных отклонений для отдельных акций и двух портфелей. ───────────────────────────── 1. Исходные данные Курс акций в конец каждого месяца: Месяц Акция А Акция Б 1 48,50 108,15 2 49,35 105,35 3 55,60 110,70 4 58,15 160,85 5 65,15 189,25 6 70,35 210,25 Заметим, что имеем 6 наблюдений цен, что позволяет вычислить 5 периодических (месячных) доходностей (рассчитываем как (Pт / Pт–1) – 1). ───────────────────────────── 2. Расчёт доходностей акций Для к...