Условие задачи
Волатильность за квартал 5,6%, ожидаемая доходность портфеля за квартал 4,6%. В портфель добавили безрисковый актив на сумму 250 млн. руб. Доходность безрискового актива за квартал 0,46%.
Определить трехмесячные ожидаемые потери (VaR) нового портфеля с уровнем доверия 95%. Распределение стоимости портфеля считать нормальным
Ответ
1) Волатильность в сущности есть стандартное отклонение доходности финансового инструмента (портфеля). Для решения задачи необходимо сначала перейти от волатильности в годовом исчислении к волатильности портфеля за требуемый расчетн...
Потяни
