1. Главная
  2. Библиотека
  3. Рынок ценных бумаг
  4. Which of the following equity hedge strategies is most...
Решение задачи

Which of the following equity hedge strategies is most likely to have zero beta exposure to overall market risk? A) Market neutral B) Quantitative directional C) Short bias

  • Рынок ценных бумаг

Условие:

Which of the following equity hedge strategies is most likely to have zero beta exposure to overall market risk? A) Market neutral B) Quantitative directional C) Short bias

Решение:

Рассмотрим по шагам, как выбрать стратегию с нулевой бета-экспозицией к рыночному риску: 1. Бета-коэффициент измеряет чувствительность доходности портфеля к изменениям общего рынка. Стратегия с нулевой бетой предполагает, что портфель не реагирует на колебания рынка. 2. Стратегия «Market neutral» (рыночно-нейтральная) специально сконструирована так, чтобы нивелировать влияния общерыночных движений. Об...

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет