Решение задачи
Which of the following equity hedge strategies is most likely to have zero beta exposure to overall market risk? A) Market neutral B) Quantitative directional C) Short bias
- Рынок ценных бумаг
Условие:
Which of the following equity hedge strategies is most likely to have zero beta exposure to overall market risk? A) Market neutral B) Quantitative directional C) Short bias
Решение:
Рассмотрим по шагам, как выбрать стратегию с нулевой бета-экспозицией к рыночному риску: 1. Бета-коэффициент измеряет чувствительность доходности портфеля к изменениям общего рынка. Стратегия с нулевой бетой предполагает, что портфель не реагирует на колебания рынка. 2. Стратегия «Market neutral» (рыночно-нейтральная) специально сконструирована так, чтобы нивелировать влияния общерыночных движений. Об...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
Р
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Текстильная промышленность
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э