Условие:
По последовательности (-4, 0, 0, 2) построить эмпирический мост и вычислить пи-значение для гипотезы об отсутствии разладки
Решение:
Ниже приведён подробный разбор задачи. У нас дана выборка из четырёх наблюдений x₁ = –4, x₂ = 0, x₃ = 0, x₄ = 2. Наша цель – построить так называемый «эмпирический мост» (bridge) и на его основе протестировать гипотезу о том, что в выборке отсутствует разлад (например, структура изменения – смена параметров). Обычно для таких тестов используют накопительные (CUSUM‑) процедуры, где строят ребро – центрированные и нормированные частичные суммы, которые по определённой теории при отсутствии нарушения (нулевая гипотеза) сходятся к броуновскому мосту. Затем по максимальному отклонению моста н...