Установите последовательность шагов при построении модели ARIMA: 1. Определить, является ли рассматриваемый ряд стационарным. 2. Провести расширенный тест Дики-Фуллера. 3. Построить диаграмму выборочных автокорреляционной и частной автокорреляционной

6 ноября 2025
Статистика

Условие:

Установите последовательность шагов при построении модели ARIMA:
Построить расширенный тест Дики-Фуллера
Определить, является ли рассматриваемый ряд стационарным
Провести расширенный тест Дики-Фуллера
Проверить адекватность полученной модели по остаткам
Построить диаграмму выборочных автокорреляционной и частной автокорреляционной функций

Решение:

Ниже приведён пошаговый алгоритм построения модели ARIMA с объяснениями каждого шага: 1. Сначала необходимо изучить структуру временного ряда. Для этого строят диаграмму выборочных автокорреляционной (ACF) и частной автокорреляционной (PACF) функций. Такой анализ помогает визуально увидеть наличие трендов, сезонных эффектов и определить порядок автокорреляций, что в дальнейшем подскажет, нужна ли разностность и какие параметры могут быть подходящими для модели. 2. Затем проводится формальный тест на стационарность. Для этого выполняют расширенный тест Дики‑Фуллера (ADF-тест). Этот т...