ЗАДАЧА 5: Выполнен расширенный тест Дики-Фулера для временного ряда Ответьте на следующие вопросы: 1. Зачем выполняется расширенный тест Дики-Фулера ? 2. Какова нулевая гипотеза в расширенном тесте Дики-Фулера ? 3. Какова альтернативная гипотеза в

6 ноября 2025
Статистика

Условие:

ЗАДАЧА 5: Выполнен расширенный тест Дики-Фулера для временного ряда



> adf.test(rusdatats)

    Augmented Dickey-Fuller Test

data: rusdatats

Dickey-Fuller = -2.4934, Lag order = 4, p-value = 0.3722

alternative hypothesis: stationary

Ответьте на следующие вопросы:
1. Зачем выполняется расширенный тест Дики-Фулера ?
2. Какова нулевая гипотеза в расширенном тесте Дики-Фулера ?
3. Какова альтернативная гипотеза в расширенном тесте Дики-Фулера ?
4. Принята ли нулевая гипотеза в расширенном тесте Дики-Фулера ?

Решение:

Рассмотрим пошагово решение задачи: Шаг 1. Назначение расширенного теста Дики-Фулера. Расширенный тест Дики-Фулера (ADF тест) применяется для проверки временного ряда на стационарность. То есть, с его помощью определяется, присутствует ли единичный корень в ряде, что указывало ...