1. Главная
  2. Библиотека
  3. Статистика
  4. ЗАДАЧА 5: Выполнен расширенный тест Дики-Фулера для вре...
Решение задачи на тему

ЗАДАЧА 5: Выполнен расширенный тест Дики-Фулера для временного ряда Ответьте на следующие вопросы: 1. Зачем выполняется расширенный тест Дики-Фулера ? 2. Какова нулевая гипотеза в расширенном тесте Дики-Фулера ? 3. Какова альтернативная гипотеза в

  • Статистика
  • #Прикладная эконометрика
  • #Моделирование временных рядов (ARIMA, GARCH)
ЗАДАЧА 5: Выполнен расширенный тест Дики-Фулера для временного ряда Ответьте на следующие вопросы: 1. Зачем выполняется расширенный тест Дики-Фулера ? 2. Какова нулевая гипотеза в расширенном тесте Дики-Фулера ? 3. Какова альтернативная гипотеза в

Условие:

ЗАДАЧА 5: Выполнен расширенный тест Дики-Фулера для временного ряда


> adf.test(rusdatats)
Augmented Dickey-Fuller Test
data: rusdatats
Dickey-Fuller = -2.4934, Lag order = 4, p-value = 0.3722
alternative hypothesis: stationary


Ответьте на следующие вопросы:
1. Зачем выполняется расширенный тест Дики-Фулера ?
2. Какова нулевая гипотеза в расширенном тесте Дики-Фулера ?
3. Какова альтернативная гипотеза в расширенном тесте Дики-Фулера ?
4. Принята ли нулевая гипотеза в расширенном тесте Дики-Фулера ?

Решение:

Рассмотрим пошагово решение задачи:

Шаг 1. Назначение расширенного теста Дики-Фулера. Расширенный тест Дики-Фулера (ADF тест) применяется для проверки временного ряда на стационарность. То есть, с его помощью определяется, присутствует ли единичный корень в ряде, что указывало ...

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет