Условие задачи
Корреляционная функция стационарного в широком смысле случайного процесса задана выражением:
Найти время корреляции случайного процесса, нарисовать эскиз графика корреляционной функции и указать на нем значение времени корреляции.
Ответ
Записываем корреляционную функцию в явном виде:
Математически время корреляции может быть определено как эффективная протяженность функции корреляции (интервал времени кор, при котором значения процесса x(t) и x(t+кор ) становятся статистически несвязанными):
Потяни
