Условие задачи
На вход интегрирующего устройства поступает случайная функция ξ(t), математическое ожидание и корреляционная функция которой известны:
mξ(t)=2cos2t, Kξ(t1,t2)=3coswt1cos3w2
Найти математическое ожидание, корреляционную функцию и дисперсию на выходе интегратора.
Ответ
Математическое ожидание на выходе интегратора: