1. Главная
  2. Библиотека
  3. Теория вероятностей
  4. Пусть W(t) – стандартный винеровский процесс, h(τ)=e^(-τ),τ>0. Вычислить математическое ожидание, дисперсию и корреляционн...

Пусть W(t) – стандартный винеровский процесс, h(τ)=e^(-τ),τ>0. Вычислить математическое ожидание, дисперсию и корреляционную функцию для процесса:

«Пусть W(t) – стандартный винеровский процесс, h(τ)=e^(-τ),τ>0. Вычислить математическое ожидание, дисперсию и корреляционную функцию для процесса:»
  • Теория вероятностей

Условие:

        Пусть W (t)  – стандартный винеровский процесс, . Вычислить математическое ожидание, дисперсию и корреляционную функцию для процесса:

Решение:

Можем записать:

Найдем характеристики стохастического интеграла:

Для стандартного винеровского процесса поэтому:

Похожие задачи

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

AI помощники

Выбери предмет

E
S
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Я