Условие:
Пусть W (t) – стандартный винеровский процесс,
. Вычислить математическое ожидание, дисперсию и корреляционную функцию для процесса:

Решение:
Можем записать:

Найдем характеристики стохастического интеграла:

Для стандартного винеровского процесса поэтому:
