Пусть W(t) – стандартный винеровский процесс. ξ_1=∫_0^π▒costdW(t) ,ξ_2=∫_0^π▒sintdW(t) Найти: M(ξ_1 ),M(ξ_2 ),D(ξ_1 ),D(ξ_2 ),cov(ξ_1,ξ_2 ).
«Пусть W(t) – стандартный винеровский процесс.
ξ_1=∫_0^π▒costdW(t) ,ξ_2=∫_0^π▒sintdW(t)
Найти: M(ξ_1 ),M(ξ_2 ),D(ξ_1 ),D(ξ_2 ),cov(ξ_1,ξ_2 ).»
- Теория вероятностей
Условие:
Пусть W(t) – стандартный винеровский процесс.
Найти:
Решение:
Поскольку для любой простой неслучайной функции ее стохастичсекий интеграл по винеровскому процессу:
имеет нулевое математическое ожидание , то
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э