1. Главная
  2. Библиотека
  3. Теория вероятностей
  4. Пусть W(t) – стандартный винеровский процесс. ξ_1=∫_0^π▒costdW(t) ,ξ_2=∫_0^π▒sintdW(t) Найти: M(ξ_1 ),M(ξ_2 ),D(ξ_1 ),D...
  • 👋 Решение задач

  • 📚 Теория вероятностей

решение задачи на тему:

Пусть W(t) – стандартный винеровский процесс. ξ_1=∫_0^π▒costdW(t) ,ξ_2=∫_0^π▒sintdW(t) Найти: M(ξ_1 ),M(ξ_2 ),D(ξ_1 ),D(ξ_2 ),cov(ξ_1,ξ_2 ).

Дата добавления: 17.08.2024

Условие задачи

Пусть  W(t) – стандартный винеровский процесс.

Найти:

Ответ

Поскольку для любой простой неслучайной функции ее стохастичсекий интеграл по винеровскому процессу: имеет нулевое математическое ожидание , то

Потяни

Сводка по ответу

  • Загружено студентом
  • Проверено экспертом
  • Использовано для обучения AI
  • Доступно по подписке Кампус+

Купи подписку Кампус+ и изучай ответы

Кампус Библиотека

  • Материалы со всех ВУЗов страны

  • 1 000 000+ полезных материалов

  • Это примеры на которых можно разобраться

  • Учись на отлично с библиотекой