Условие:
Случайные величины
независимы и каждая имеет нормальное распределение с математическим ожиданием a и дисперсией
. Постройте ковариационную матрицу для двумерного случайного вектора с компонентами
.
Решение:
Числовые характеристики случайной величины
:

