Кросс-курс канадского доллара к швейцарскому франку составляет 0,9496. Ставки по Еврокредитам на 3 месяца (91 день) равны: по швейцарским франкам – 1,9375 % годовых, по канадским долларам – 3,0625 % годовых. Определить: 1) как должен котироваться

Решение задачи по форвардным курсам

1. Дано:

• Кросс-курс (спот): $S_{\text{CAD/CHF}} = 0,9496$ (т.е. 1 CAD = 0,9496 CHF).
• Срок сделки (t): 3 месяца, или 91 день.
• Процентная ставка по валюте котировки (CHF), $r_{\text{CHF}}$: $1,9375\%$ годовых.
• Процентная ставка по базовой валюте (CAD), $r_{\text{CAD}}$: $3,0625\%$ годовых.
• База для расчета процентов: 360 дней (общепринятая для многих межбанковских операций, если не указано иное, хотя для точных расчетов иногда используется 365/366. Будем использовать 360 дней, как это часто принято в форвардных...