1. Главная
  2. Библиотека
  3. Высшая математика
  4. Даны ценные бумаги трех видов с ожидаемыми доходностями и ковариационная матрица. Найти уравнение минимальной границы, пор...
  • 👋 Решение задач

  • 📚 Высшая математика

решение задачи на тему:

Даны ценные бумаги трех видов с ожидаемыми доходностями и ковариационная матрица. Найти уравнение минимальной границы, портфель с минимальным риском и его характеристики.

Дата добавления: 11.08.2024

Условие задачи

Даны ценные бумаги трех видов с ожидаемыми доходностями и ковариационная матрица:

Найти уравнение минимальной границы, портфель с минимальным риском и его характеристики.

1.   Найти обратную матрицу.

2.   Определить значения параметров                   

3.   Определить уравнение минимальной границы.

4.   Определить ожидаемую доходность.

5.   Определить доли активов в данном портфеле.

Ответ

Расчеты проводятся в Excel с использованием функций для работы с матрицами: расчет обратной матрицы МОБР; расчет произведения двух матриц МУМНОЖ:

1.

Обратная матрица:

2. Параметры

Потяни

Сводка по ответу

  • Загружено студентом
  • Проверено экспертом
  • Использовано для обучения AI
  • Доступно по подписке Кампус+

Купи подписку Кампус+ и изучай ответы

Кампус Библиотека

  • Материалы со всех ВУЗов страны

  • 1 000 000+ полезных материалов

  • Это примеры на которых можно разобраться

  • Учись на отлично с библиотекой