Даны ценные бумаги трех видов с ожидаемыми доходностями и ковариационная матрица. Найти уравнение минимальной границы, портфель с минимальным риском и его характеристики.
«Даны ценные бумаги трех видов с ожидаемыми доходностями и ковариационная матрица. Найти уравнение минимальной границы, портфель с минимальным риском и его характеристики.»
- Высшая математика
Условие:
Даны ценные бумаги трех видов с ожидаемыми доходностями 
и ковариационная матрица:
Найти уравнение минимальной границы, портфель с минимальным риском и его характеристики.
1. Найти обратную матрицу.
2. Определить значения параметров 
3. Определить уравнение минимальной границы.
4. Определить ожидаемую доходность.
5. Определить доли активов в данном портфеле.
Решение:
Расчеты проводятся в Excel с использованием функций для работы с матрицами: расчет обратной матрицы МОБР; расчет произведения двух матриц МУМНОЖ:
1.
Обратная матрица:
2. Параметры
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э