Условие задачи
Имеются два актива ожидаемая доходность и риск которых выраженные в процентах, равны А(8,11), В(16,17). Коэффициент корреляции А и В равен -0.7. Портфель С, составленный из А и В имеет ожидаемую доходность 14. Найти доли А и В в портфеле С. Определить риск С.
План:
1. Определить доли актива А и В в портфеле С.
2. Определить риск портфеля.
3. Сделать вывод.
Ответ
1. Пусть x доля актива А в портфеле, тогда доля актива В равна (1 x). Чтобы определить x запишем формулу расчета доходности портфеля, состоящего из активов А и В:
По условию заданы = 8 доходность А, = 16 доходность В, =14 - ожидаемая доходность портфеля. Подставляем:
Потяни
