Имеются два актива ожидаемая доходность и риск которых выраженные в процентах, равны А(8,11), В(16,17). Коэффициент корреляции А и В равен -0.7.
«Имеются два актива ожидаемая доходность и риск которых выраженные в процентах, равны А(8,11), В(16,17). Коэффициент корреляции А и В равен -0.7.»
- Высшая математика
Условие:
Имеются два актива ожидаемая доходность и риск которых выраженные в процентах, равны А(8,11), В(16,17). Коэффициент корреляции А и В равен -0.7. Портфель С, составленный из А и В имеет ожидаемую доходность 14. Найти доли А и В в портфеле С. Определить риск С.
План:
1. Определить доли актива А и В в портфеле С.
2. Определить риск портфеля.
3. Сделать вывод.
Решение:
1. Пусть x доля актива А в портфеле, тогда доля актива В равна (1 x). Чтобы определить x запишем формулу расчета доходности портфеля, состоящего из активов А и В:
По условию заданы = 8 доходность А, = 16 доходность В, =14 - ожидаемая доходность портфеля. Подставляем:
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э