Имеются два актива ожидаемая доходность и риск которых выраженные в процентах, равны А(8,11), В(16,17). Коэффициент корреляции А и В равен -0.7.

12 августа 2024
Высшая математика

Условие:

Имеются два актива ожидаемая доходность и риск которых выраженные в процентах, равны А(8,11), В(16,17). Коэффициент корреляции А и В равен -0.7. Портфель С, составленный из А и В имеет ожидаемую доходность 14. Найти доли А и В в портфеле С. Определить риск С.

План:

1. Определить доли актива А и В в портфеле С.

2. Определить риск портфеля.

3. Сделать вывод.

Решение:

1. Пусть x доля актива А в портфеле, тогда доля актива В равна (1 x). Чтобы определить x запишем формулу расчета доходности портфеля, состоящего из активов А и В: