Условие задачи
Известны характеристики трех ценных бумаг А, В и С: средняя ожидаемая доходность стандартное отклонение доходности (риск) и коэффициенты корреляции доходностей бумаг. Решите задачу об оптимальном портфеле при помощи надстройки «Поиск решения».
Ответ
Задача об оптимальном портфеле это задача поиска доли каждой из ценных бумаг в этом портфеле. То есть нужно найти Х1, Х2, Х3 сколько процентов в портфеле будет занимать каждая бумага.
Формула расчета эффективности портфеля
Формула расчета риска портфеля в матричном виде