Условие задачи
Пусть μ ∈ R, σ > 0 (оба неизвестны) и Х1,..., Хη ~ Ν(μ, σ²) - независимые случайные величины (n ≥ 2). Дана реализация этих величин х = (x1,..., xn) Rn
(a) Вычислите статистику, необходимую для построения теста отношения правдоподобия для проверки гипотез
H0 : μ <= μ0 versus H1 : μ > μ0
(b) Покажите, что тест, основанный на этой статистике эквивалентен одностороннему - критерию Стьюдента для проверки этих же гипотез.
Ответ
a) В критерии отношения правдоподобия статистика имеет вид
При верной гипотезе эта статистика асимптотически распределена так же, как и статистика Пирсона.
При практическом использовании критериев согласия выбирают либо интервалы равной длины, либо интервалы равной вероятности (равной частоты), либо асимптотически оптимальные интервалы (в этом случае минимизируются потери в информации Фишера) Разбие...