Определить необходимый объем капитала банка, который должен быть сформирован по предоставленным кредитам ООО "Сосны". По двум действующим кредитным договорам с остатком задолженности 150 млн руб., предоставленным на пополнение оборотных средств, в

1 октября 2025
Банковское дело

Условие:

Определить необходимый объем капитала банка, который должен быть сформирован по предоставленным кредитам ООО "Сосны". По двум действующим кредитным договорам с остатком задолженности 150 млн руб., предоставленным на пополнение оборотных средств, в обеспечение принят объект основных средств общей оценочной стоимостью 100 млн руб. Дисконт банка для определения залоговой стоимости 50%. Вероятность дефолта, которая определена посредством внутренней модели банка в рамках продвинутого подхода, составляет 2,4%. Ставка по оборотным кредитам 15%. Новая заявка на инвестиционное кредитование 270 млн руб. Ставка 15,55%. В обеспечение предложен залог товаров в обороте учетной стоимостью 190 млн руб. Дисконт 25%.

Решение:

Для определения необходимого объема капитала банка, который должен быть сформирован по предоставленным кредитам ООО Сосны, необходимо рассчитать риски, связанные с кредитами, и определить, сколько капитала нужно для ...

1. : - Остаток задолженности: 150 млн руб. - Объект основных средств: 100 млн руб. - Дисконт банка: 50% Залоговая стоимость = Оценочная стоимость * (1 - Дисконт) Залоговая стоимость = 100 млн руб. 0,5 = 50 млн руб. 2. : 2,4% Риск по кредитам = Остаток задолженности * Вероятность дефолта Риск по кредитам = 150 млн руб. * 0,024 = 3,6 млн руб. 3. : - Сумма кредита: 270 млн руб. - Залог товаров в обороте: 190 млн руб. - Дисконт: 25% Залоговая стоимость = Учетная стоимость * (1 - Дисконт) Залоговая стоимость = 190 млн руб. 0,75 = 142,5 млн руб. 4. : предположим, что она такая же, как и по действующим кредитам (2,4%). Риск по новой заявке = Сумма кредита * Вероятность дефолта Риск по новой заявке = 270 млн руб. * 0,024 = 6,48 млн руб. 5. = Риск по действующим кредитам + Риск по новой заявке Общий риск = 3,6 млн руб. + 6,48 млн руб. = 10,08 млн руб. 6. Для определения необходимого объема капитала банка, который должен быть сформирован, используется коэффициент достаточности капитала. Обычно он составляет 8% для банков. Необходимый капитал = Общий риск / Коэффициент достаточности капитала Необходимый капитал = 10,08 млн руб. / 0,08 = 126 млн руб. Необходимый объем капитала банка, который должен быть сформирован по предоставленным кредитам ООО Сосны, составляет 126 млн руб.