Решение задачи
& multicolumn{2}{|l|}{Заданне 7. Найтн по нзвестным с¢от-ставкам форвардв} & & \ hline 163 & Год & Cдот-craska & multirow{2}{*}{( left(1+f{t-k, t} ight)^{k}= rac{left(1+s{t} ight)^{t}}{left(1+s_{t-k} ight)^{t-k}} )} & \ hline & 2022 & 5,00% & & \ hline
- Банковское дело
Условие:
| 161 |
|---|
| 162 |
\hline 163 & Год & Cдот-craska & \multirow{2}{*}{\( \left(1+f{t-k, t}\right)^{k}=\frac{\left(1+s{t}\right)^{t}}{\left(1+s_{t-k}\right)^{t-k}} \)} & \\
\hline & 2022 & 5,00\% & & \\
\hline 164 & 2023 & 5,50\% & \multicolumn{2}{|l|}{\multirow[t]{2}{*}{
| где: |
|---|
| f_{t-k, t}- форвардная ставка между периодом t-k и периодом t |
\hline 165 & 2024 & 6,50\% & \multicolumn{2}{|l|}{\( s_{t} \)-спот-ставка периода \( t \)} \\
\hline 166 & 2025 & 7,00\% & \multicolumn{2}{|l|}{\( \mathrm{s}_{\mathrm{t}, \mathrm{k}} \) - спот-ставка периода t -k} \\
\hline 161 & & & & \\
\hline 168 & & уравнение & & уравнение \\
\hline 169 & \( (1+f 2-1,2)^{\wedge} 1= \) & & \( (1+\mathrm{f} 3-1,3)^{\wedge} 1= \) & \\
\hline 170 & f2-1, 2= & & f3-1, 3= & \\
\hline
\end{tabular}
Решение:
Нам даны годовые спот-ставки для разных сроков и формула для расчёта форвардной ставки: (1 + f₍ₜ₋ₖ, t₎)ᵏ = (1 + sₜ)ᵗ⁄(1 + sₜ₋ₖ)ᵗ⁻ᵏ В нашей задаче предполагается, что: • s₁ = 5,00% – спот-ставка для срока 1 год (год 2022); • s₂ = 5,50% – спот-ставка для срока 2 года (год 2023); • s₃ = 6,50% – спот-ставка для срока 3 года (год 2024); • s₄ = 7,00% – спот-ставка для срока 4 года (год 2025). Нас просят найти форвардные ставки для одиночных однолетних периодов, обозначенные как: – f₂₋₁,₂ (форвардная ставка на период от 1-го к 2-му году); – f₃₋₁,₃ (форвардная ставка на период от 2...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
Р
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Текстильная промышленность
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э