1. Главная
  2. Библиотека
  3. Эконометрика
  4. Цифровые экосистемы разрастаются за счёт собственных се...
Разбор задачи

Цифровые экосистемы разрастаются за счёт собственных сервисов и за счёт покупки стартапов. Поглощение стартапов снижает конкуренцию и может сопровождаться падением инвестиций в «нишах», где происходит поглощение. Примеры «ниш», в которых работают цифровые

  • Предмет: Эконометрика
  • Автор: Кэмп
  • #Эконометрические методы прогнозирования
  • #Прикладная эконометрика
Цифровые экосистемы разрастаются за счёт собственных сервисов и за счёт покупки стартапов. Поглощение стартапов снижает конкуренцию и может сопровождаться падением инвестиций в «нишах», где происходит поглощение. Примеры «ниш», в которых работают цифровые

Условие:

Цифровые экосистемы разрастаются за счёт собственных сервисов и за счёт покупки стартапов. Поглощение стартапов снижает конкуренцию и может сопровождаться падением инвестиций в «нишах», где происходит поглощение. Примеры «ниш», в которых работают цифровые экосистемы: ИИ, геолокация, реклама и маркетинг, путешествия, музыка и т.д. Всего рассматривается 38 «ниш». Аня исследует, как сделки по покупке стартапов цифровыми экосистемами и размер «ниши» влияют на объём инвестиций в эту «нишу».

Данные для оценки моделей: YiY_{i} - инвестиции в «нишу» і (зависимая переменная), XiX_{i}- бинарная переменная, равная 1 , если в «нише» і состоялась хотя бы одна сделка покупки стартапа цифровой экосистемой, и 0 , если нет. WiW_{i} - размер «ниши» (количество стартапов в ней).

Аня засиделась за работой допоздна, и чтобы не уснуть, она заварила чашечку кофе. К сожалению, Аня пролила кофе на таблицу с результатами эконометрических оценок, и некоторые цифры расплылись. Они обозначены буквами А, Б и В.

Кроме данных из таблицы, Аня помнит, что расчётная статистика в тесте на значимость коэффициента при переменной X в модели 1 равна -2.

Помогите Ане восстановить пропущенные значения в таблице.

\begin{array}{|l|c|c|} \hline & Модель 1 & Модель 2 \\ \hline константа & 3.21 & 3.02 \\ & $(0.812)$ & $(0.951)$ \\ \hline X & -0.8 & -0.648 \\ & $(\mathbf{A})$ & $(0.452)$ \\ \hline W & - & $\mathbf{B}$ \\ & & $(0.15)$ \\ \hline Число наблюдений & 38 & 38 \\ \hline $R^{2}$ & $\mathbf{D}$ & 0.475 \\ \hline \end{array}

Примечание: В скобках под оценками коэффициентов модели указаны их стандартные ошибки.

Решение:

  1. Коэффициент X в модели 1:
    • Коэффициент X равен -0.8.
    • Расчётная статистика для теста на значимость коэффициента X равна -2.
    • Статистику рассчитывают по формуле: t = (коэффициент - 0) / стандартная ошибка.
    • Подставим известные значения: -2 = (-0.8 - 0) / A.
    • Умножим обе стороны на A: -2A = -0.8.
    • Разделим на -2: A = 0.4.

Таким образом, мы нашли значение A = 0.4.

  1. Коэффициент W в модели 2:
    • У нас есть стандартная ошибка для W, равная 0.15.
    • Чтобы найти коэффициент B, нам нужно знать t-статистику для W. Однако, у...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Как рассчитывается t-статистика для проверки значимости коэффициента в эконометрической модели?

Что нужно знать по теме:

Что нужно знать по теме

Алгоритм решения

Топ 3 ошибок

Что спросит препод

Выбери предмет