Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая промышленное производство. Проверьте с помощью порядкового условия идентификации, идентифицирована ли данная модель. Выпишите приведенную форму модели.

5 августа 2024
Эконометрика

Условие:

Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая промышленное производство:
ID=a₀ +a₁W_t+a₂Y_t + a₃ID_t-1 +u₁
W_t= b₀+b₁ID_t+ b₂UN_t +u₂
Y_t=c₀+c₁W_t+c₂t+u₃,
где ID_t, ID_t-1 – индекс дефлятор валового внутреннего продукта в периоды t и t-1; W_t- средняя часовая зарплата в промышленности в период t, Y_t –cреднечасовой реальный выпуск промышленной продукции в период t; UN_t – уровень безработицы в период t; u₁, u₂, u₃, – случайные ошибки.
1) проверьте с помощью порядкового условия идентификации, идентифицирована ли данная модель.
2) Выпишите приведенную форму модели.
3) Укажите, каким методом вы будете определять структурные параметры каждого уравнения, кратко опишите методику расчета.

Решение:

Модель представляет собой систему одновременных уравнений. Проверим каждое ее уравнение на идентификацию.
Модель включает три эндогенные переменные (ID_t, W_t, Y_t) и две предопределенные переменные (три экзогенные переменные UN_t, t и ID_t-1).
Проверим необходимое условие идентификации для каждого из уравнений модели.
Первое уравнение: . Это уравнение содержит три эндогенные переменные ID, W, Y и две предопределенную переменную t и ID. Таким образом, H=3, а D=2, т.е. не выполняется условие D + 1 = 3 = H = 3. Уравнение идентифицируемо.