применив необходимое и достаточное условие идентификации, определить, идентифицировано ли каждое из уравнений системы; определить метод оценки параметров модели. Модель протекционизма Сальватора (упрощенная версия) где - доля импорта в ВВП; -общее число

Добавлена: 04.05.2026
Обновлена: 04.05.2026
Предмет: Эконометрика
Автор: Кэмп

#Прикладная эконометрика
#Эконометрическое моделирование финансовых потоков

Условие:

применив необходимое и достаточное условие идентификации, определить, идентифицировано ли каждое из уравнений системы; определить метод оценки параметров модели.

Модель протекционизма Сальватора (упрощенная версия) $

\begin{array}{l}\nM_{t}=a_{1}+b_{12} N_{t}+b_{13} S_{t}+b_{14} E_{t-1}+b_{15} M_{t-1}+\varepsilon_{1}, \\ N_{t}=a_{2}+b_{21} M_{t}+b_{23} S_{t}+b_{26} Y_{t}+\varepsilon_{2}, \\ S_{t}=a_{3}+b_{31} M_{t}+b_{32} N_{t}+b_{37} X_{t}+\varepsilon_{3}, \end{array}

где $M$ - доля импорта в ВВП; $N$ -общее число прошений об освобождении от таможенных пошлин; $S$ - число удовлетворенных прошений об освобождении от таможенных пошлин; $E$ - фиктивная переменная, равная 1 для тех лет, в которые курс доллара на международных валютных рынках был искусственно завышен, и 0 - для всех остальных лет; $Y$ - реальный ВВП; $X$ - реальный объем чистого экспорта; $t$ - текущий период, $t-1$ - предыдущий период.

Решение:

Шаг 1. Представление системы и выделение переменных

Имеется система трёх уравнений. Обозначим эндогенные переменные системы как:
Mt, Nt, St.
Экзогенными переменными являются:
E(t–1), Yt, Xt.
При этом Mt–1, являющаяся лагом переменной Mt, обычно считается предопределённой (то есть экзогенной для текущего уравнения). В дальнейшем будем рассматривать только contemporaneous (одновременные) эндогенные переменные.

Шаг 2. Применение условия идентификации

Необходимое и достаточное условие (условие ордеринга) для идентификации отдель...