Рассматривается следующая модель. Требуется: В предположении, что имеются временные ряды данных по всем переменным модели, предложить способ оценки ее параметров.

22 января 2025
Эконометрика

Условие:

Рассматривается следующая модель:

где С_t – расходы на потребление в период t;
Y_t– совокупный доход в период t;
I_t – инвестиции в период t;
r_t – процентная ставка в период t;
М_t– денежная масса в период t;
G_t – государственные расходы в период t;
C_t–1 – расходы на потребление в период t–1;
I_t–1 – инвестиции в период t–1;
u₁, u₂, u₃ – случайные ошибки.

Требуется:

1. В предположении, что имеются временные ряды данных по всем переменным модели, предложить способ оценки ее параметров.

2. Как изменится ваш ответ на вопрос п. 1, если из модели исключить тождество дохода?

Решение:

Для нашего примера, необходимо применить именно двухшаговый метод наименьших квадратов.

2. Как изменится ваш ответ на вопрос п. 1, если из модели исключить тождество дохода?Если из модели исключить тождество дохода, число эндогенных переменных модели снизится на единицу переменная станет экзогенной. А число предопределенных переменных модели не изменится, т.к. из модели будет исключена эндогенная переменная но ее место займет переменная В правых частях функции потребления...