«Системы одновременных уравнений» 1. Проверить с помощью порядкового условия идентификации, идентифицирована ли данная модель. 2. Выписать приведенную форму модели.

20 мая 2024
Эконометрика

Условие:

«Системы одновременных уравнений»

1. Проверить с помощью порядкового условия идентификации, идентифицирована ли данная модель.

2. Выписать приведенную форму модели.

3. Найти структурные параметры каждого уравнения, используя определенный метод.

Имеется следующая модель денежного и товарного рынков:

Функция денежного рынка:

Функция товарного рынка:

Функция инвестиций:

где процентная ставка в период t, реальный валовой национальный доход в период t, денежная масса в период t, внутренние инвестиции в период t, реальные государственные расходы в период t, случайные ошибки.

Решение:

1. Необходимое условие идентификации выполнение счетного правила:

D+1=H уравнение идентифицируемо;

D+1H уравнение неидентифицируемо;

D+1H уравнение сверхидентифицируемо,

где Н число эндогенных переменных в уравнении,

D число предопределенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе.

Достаточное условие идентификации определитель матрицы, составленной из коэффициентов при переменных, отсутствующих в исследуемом уравнении, не равен нулю, и ранг этой матрицы не менее числа эндогенных переменных системы без единицы.

Если хотя бы одно уравнение системы является неидентифиц...