Установите последовательность этапов теста Глейзера для обнаружения гетероскедастичности в регрессионной модели: 1. Строится регрессионная модель. 2. Методом наименьших квадратов вычисляются оценки коэффициентов построенной модели. 3. Вычисляются остатки

6 ноября 2025
Эконометрика

Условие:

Установите последовательность этапов теста Глейзера для обнаружения гетероскедастичности в регрессионной модели:
Строится регрессионная модель
Значимость коэффициента Сирмена проверяется с помощью t-критерия Стьюдента
Критическое значение определяется по таблице распределения Стьюдента
Методом наименьших квадратов вычисляются оценки коэффициентов построенной модели
Определяется коэффициент Спирмена
Вычисляются остатки регрессионной модели
Делается вывод о наличии или отсутствии в модели гетероскедастичности
Полученные регрессионные остатки возводятся в квадрат

Решение:

Ниже приведён пошаговый алгоритм проведения теста Глейзера для обнаружения гетероскедастичности в регрессионной модели: 1. Строится регрессионная модель. (На этом этапе определяется теория модели, выбираются объясняющие переменные и задаётся общий вид регрессионного уравнения.) 2. Методом наименьших квадратов вычисляются оценки коэффициентов построенной модели. (Получаем оценки параметров, используя метод наименьших квадратов, что является стандартным методом оценки для линейной регрессии.) 3. Вычисляются остатки регрессионной модели. (Для каждого наблюдения находится разница ме...