Главная
Библиотека
Экономический анализ
Постройте график (один) временных рядов для ежедневных значений индекса, его ежедневных процентных изменений. Вычислите о...

Постройте график (один) временных рядов для ежедневных значений индекса, его ежедневных процентных изменений. Вычислите основные статистические характеристики переменных.

«Постройте график (один) временных рядов для ежедневных значений индекса, его ежедневных процентных изменений. Вычислите основные статистические характеристики переменных.»

7 сентября 2024
Экономический анализ

Условие:

Файл Облигации.XLS содержит значения следующих переменных:

Дата – текущая дата.

10 - летние облигации – значения учетной ставки 10-летних облигаций Министерства финансов США (процентное изменение по отношению к величине учетной ставки на момент закрытия предыдущих торгов).

DJIA - значения индекса Доу Джонса на момент закрытия предыдущих торгов.

Постройте график (один) временных рядов для ежедневных значений индекса, его ежедневных процентных изменений.
Вычислите основные статистические характеристики переменных.
Определите ежедневные изменения индекса DJIA, выраженные в процентах. Насколько соответствуют этим данным правила областей (правило трёх сигм (3σ))?

Решение:

1. Исходные данные, в которых рассчитаны ежедневные процентные изменения индекса Доу Джонса представлены в приложении, а на рис. 1.1 представлен график временных рядов для ежедневных значений индекса и его ежедневных процентных изменений.

Из рис. 1.1 видно, что в целом в анализируемом периоде наблюдается тенденция роста индекса Доу Джонса. Снижение индекса происходит с конца февраля до середины марта (с 8018,11 до 7524,06) и с конца марта до начала апреля (с 8521,97 до 7992,13)

С 21.02.03 до 14.05.03 индекс вырос с 7914,96 до 8647,82.

Не смотря на общую тенденцию роста индекса Доу Джонс, наблюдае...