Провести анализ математических условий модели Марковица для поиска оптимального инвестиционного портфеля (выражения (3.5) – (3.7). Показать, что данная модель является двухкритериальной, а для поиска решения выбран подход 2, т.е. выбран ведущий критерий (какой?), а второй критерий (какой?) ограничен по нижнему значению.
Как правило, инвестор, вкладывающий свои деньги в покупку различных активов, ставит перед собой задачу вложения средств с минимальным ожидаемым риском. Поэтому возникает задача нахождения портфеля с минимальным ожидаемым риском. Рассмотрим эту задачу. Пусть имеется пакет, состоящий из двух активов - А = {А1, А2}. Пусть характеристики этого пакета активов вектор средних m и матрица ковариации C. Портфель называется минимальным, если риск этого портфеля наименьший из всех допустимых портфелей. Будем обозначать такой портфель хmin = (х1, х2).
В модели Марковица рассматриваются только станд...