Активы = 100 млрд ₽ Выданные кредиты = 80 млрд ₽ Привлеченные вклады = 70 млрд ₽ При этом доля кредитов, выданных под плавающую ставку, 35%. Доля вкладов, привлеченных под плавающую ставку, 30%. За последние 12 месяцев процентные доходы банка составил 13

Добавлена: 28.04.2026
Обновлена: 28.04.2026
Предмет: Финансовый менеджмент
Автор: Кэмп

#Управление активами и пассивами банка
#Риск-менеджмент в банковской деятельности

Условие:

Активы = 100 млрд ₽
Выданные кредиты = 80 млрд ₽
Привлеченные вклады = 70 млрд ₽
При этом доля кредитов, выданных под плавающую ставку, 35%. Доля вкладов, привлеченных под плавающую ставку, 30%.
За последние 12 месяцев процентные доходы банка составил 13 млрд ₽, процентные расходы 10 млрд ₽.

Сегодня ключевая ставка ЦБ увеличилась на 2%.

Как это повлияет на чистый процентный доход банка?
Как изменится ожидаемый уровень чистой процентной маржи (NIM)?

Решение:

Найдем, как изменится чистый процентный доход и уровень NIM, если ключевая ставка вырастет на 2%:

Выданные кредиты составляют 80 млрд ₽, из них 35% (0,35·80 = 28 млрд ₽) – кредиты с плавающей ставкой. При росте ставки на 2% – дополнительный процентный доход по этим кредитам составит 28 млрд ₽ · 0,02 = 0,56 млрд ₽.
Привлеченные вклады – 70 млрд ₽, из них 30% (0,30·70 = 21 млрд ₽) – вклады с плавающей ставкой. При росте ставки на 2% проценты по этим вкладам вырастут на 21 млрд ₽ · 0,02 = 0,42 млрд ₽.
Новый чистый процентный доход определяется ра...