1. Главная
  2. Библиотека
  3. Финансовый менеджмент
  4. Ожидаемая доходность акций А, которые образуют 45% стоимости портфеля, составляет 25%, а акций В, образующих 55% портфеля...

Ожидаемая доходность акций А, которые образуют 45% стоимости портфеля, составляет 25%, а акций В, образующих 55% портфеля – 20%. Определить доходность и риск портфеля, если коэффициент

«Ожидаемая доходность акций А, которые образуют 45% стоимости портфеля, составляет 25%, а акций В, образующих 55% портфеля – 20%. Определить доходность и риск портфеля, если коэффициент»
  • Финансовый менеджмент

Условие:

Ожидаемая доходность акций А, которые образуют 45% стоимости портфеля, составляет 25%, а акций В, образующих 55% портфеля – 20%. Определить доходность и риск портфеля, если коэффициент корреляции акций А и В равен 0,75.

Решение:

Определим ожидаемую доходность как средневзвешенную доходность с учетом доли в портфеле каждого актива:

где доли соответствующи...

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет