Условие:
Ожидаемая доходность акций А, которые образуют 45% стоимости портфеля, составляет 25%, а акций В, образующих 55% портфеля – 20%. Определить доходность и риск портфеля, если коэффициент корреляции акций А и В равен 0,75.
Решение:
Определим ожидаемую доходность как средневзвешенную доходность с учетом доли в портфеле каждого актива:
где доли соответствующи...