Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад.
До его окончания остается 90 дней. Цена поставки акции по контракту равна 86 руб. Цена спот акции 90 руб. Ставка без риска 10% годовых. Лицо с длинной позицией перепродает контракт на вторичном рынке. Определить цену контракта. Финансовый год равен 365 дням.
Рассмотрим ситуацию. У нас имеется форвардный контракт с датой исполнения через T = 90 дней, цена спот акции S = 90 руб, а фиксированная цена по контракту (цепа поставки) K = 86 руб. Ставка без риска r = 10% годовых. Оценим стоимость контракта для лица с длинной позицией, если оно решает продать контракт на вторичном рынке.
Для форвардного контракта при отсутствии дивидендов используется следующая формула для оценки его те...
Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит
Попробуй решить по шагам
Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение
Не нашел нужную задачу?