1. Главная
  2. Библиотека
  3. Финансы
  4. Инвестор вложил 30% своего капитала в акцию A, а оставш...
Решение задачи на тему

Инвестор вложил 30% своего капитала в акцию A, а оставшуюся часть – в акцию B. Риски этих акций составляют соответственно 20% и 30%, а коэффициент корреляции 0,5. Найдите риск портфеля, выраженный в процентах c точностью до 0,01.

  • Финансы
  • #Оценка риска и доходности портфеля
Инвестор вложил 30% своего капитала в акцию A, а оставшуюся часть – в акцию B. Риски этих акций составляют соответственно 20% и 30%, а коэффициент корреляции 0,5. Найдите риск портфеля, выраженный в процентах c точностью до 0,01.

Условие:

Инвестор вложил 30% своего капитала в акцию A
, а оставшуюся часть – в акцию B
. Риски этих акций составляют соответственно 20% и 30%, а коэффициент корреляции 0,5. Риск портфеля, выраженный в процентах c точностью до 0,01, р

Выберите один верный вариант.

Вопрос 2Ответ

a.
24,56


b.
12.26


c.
22.18


d.
10.21


e.
25.14

Решение:

Чтобы найти риск портфеля, нужно использовать формулу для вычисления стандартного отклонения портфеля, которая учитывает веса активов, их риски и коэффициент корреляции.

  1. Обозначим:
    • W_A = 0.3 (доля капитала в акции A)
    • W_B = 0.7 (доля капитала в акции B, так как 1 - 0.3 = 0.7)
    • σ_A = 20% = 0.2 (риск акции A)
    • σ_B = 30% = 0.3 (риск акции B)
    • ρ = 0.5 (ко...

Выбери предмет